2018年9月3日上午10點，臺灣中山大學李建強教授應邀來訪并做題為“Energy Commodity Futures, Country Risk, and Financial Uncertainty”的學術報告。本次報告由中心郝宇老師主持，中心師生參與了此次報告。
李建強教授是臺灣中山大學財務管理學系專任教授，研究領域為能源經(jīng)濟、經(jīng)濟增長、金融市場與機構(gòu)、應用計量。李教授擔任多本國際學術期刊的編輯群，包括Energy Economics副主編、Energy Journal 國際編輯及Business and Economics Journal主編等。李教授取得了多項學術榮譽：Marquis Who's Who, Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award、山西省百人計劃高層次人才、美國德州大學圣安東尼奧分校訪問學者、科技部優(yōu)秀年輕學者研究計劃、《Marquis Who’s Who in the World (2016)》世界名人錄 、收錄呂鳳章先生紀念獎章(中華民國管理科學學會)、科技部獎勵特殊優(yōu)秀人才、依據(jù) Ecological Economics 調(diào)查結(jié)果，名列 21 世紀環(huán)境資源及生態(tài)經(jīng)濟學作者排名第 1 (共調(diào)查 6597 篇論文)，IDEAS登錄學者，名列臺灣經(jīng)濟學者top 5%。李教授在著名國際期刊上發(fā)表了多篇高質(zhì)量的論文：包括刊登在財務及經(jīng)濟類 A Tier1期刊：Journal of Money, Credit and Banking，刊登在財務類 A 級期刊：Journal of International Money and Finance, Journal of Financial Services Research，Quantitative Finance, The Geneva Risk and Insurance Review, The European Journal of Finance等，發(fā)表在經(jīng)濟類 A級期刊為 Macroeconomic Dynamics等，能源類期刊包括Energy Journal, Energy Economics, Resource and Energy Economics, Energy Policy等，共發(fā)表超過150篇以上SSCI國際學術期刊。 在今天的報告中，李教授首先為大家分享了自己在研究過程中的經(jīng)驗。然后具體介紹了自己的一項關于能源商品期貨、國家風險和金融不確定性的研究成果。該研究利用工具變量分位數(shù)回歸，對國家風險和金融不確定性是否以及如何對能源商品期貨價格（原油、燃料油和天然氣）的影響進行了評估。為了進一步了解這個問題，還討論了這些相關性是否隨著國家風險維度的變化而變化，如經(jīng)濟、金融和政治等風險，已有的研究都忽略了這一點。研究結(jié)果表明，國家風險和金融不確定性對不同期限的期貨合約的能源商品回報具有重大影響，但不同的市場情況和不同的國家風險導致影響的方向、強度和意義不同。研究指出這些因素是預測金融和大宗商品市場未來回報的有效指標，可以幫助評估和實施交易活動、對沖策略和投資組合結(jié)構(gòu)。同時，這些結(jié)果對于政策制定者很重要，他們在制定宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定戰(zhàn)略時應該保持謹慎。
